Что гарантирует надежность инвестиций

Разумное и эффективное управление рисками, включающее в себя комплекс мероприятий, таких как:

  • Понимание и оценка уровней риска;
  • Реализация системы перераспределения рисков и обеспечение недопущения потерь для держателей облигаций и привилегированных акций;
  • Проведение мероприятий по уменьшению уровней риска и ограничению возможных потерь (установление и регулирование ограничений на размер портфеля, стратегии стоп-лосс).
  • Существенное участие управляющих в акционерном капитале.

 

Ожидаемые и фактические уровни волатильности S&P 500

Главная концепция стратегии выписывания опционов компанией «РV Invеstīсijаs» основана на следующих принципах: необычные рыночные условия приводят к положительной разнице между ожидаемой и фактической волатильностью и приводят к последовательной и существенной прибыли в стратегии дельта нейтральной опционной стратегии AS «РV Invеstīсijаs» в форме «премии за риск колебаний волатильности».

 

S&P 500 Realized Volatility vs Implied Volatility January 1, 19994-April 19, 2017

graph.jpegИнформация за период 1994-2017 гг.

 

Различия между ожидаемой и фактической волатильностью S&P 500
- премия риска волатильности

Поскольку у спекулянтов хеджирования очень востребованы, они готовы платить премию продавцам таких инструментов. Поэтому редкое появление экстремальных рыночных спадов позволяет AS «РV Invеstīсijаs» в среднем собирать значительную «премию риска волатильности»

 

S&P 500 Implied Volatility - Realized Volatility January 1, 19994-April 19, 2017

Implied-1.jpg

 Информация за период 1994-2017 гг.